해외선물 보조지표 ADX(Average Directional Movement Index) 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지!

 

 

1.개요

ADX(Average Directional Movement Index, 평균 방향성 지수)는 DMI를 기초로 하는 추세지표로,

추세의 강도를 측정하기 위해서 사용된다.

횡보 국면에 있을 때는 0에 가까운 값을 갖게 되고 상승 혹은 하락 추세가 강하게 보일수록 값이 커지게 된다.

보통 ADX가 25 이상일 때 추세가 강하고, 20 이하일 때 추세가 약하다고 판단한다.

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• 1-1. 배경

ADX는 기술적 분석가인 웰레스 와일더(J. Welles Wilder)가 개발하였고,

1978년 그의 저서 ‘New Concepts in Technical Trading Systems’에서 DMI, ADXR등과 함께

‘Directional Movement System’의 일부로 소개되었다.

 

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2. 산출법

 

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• 2-1. 변수

• DMI 기간: DX 산출 시, +DI와 -DI의 계산에 사용되는 값이다. 기본값은 14
• ADX 기간: ADX 산출을 위해 DX의 이동평균 기간을 결정하는 값으로, n에 해당한다. 기본값은 14

❕ ADX의 원저자인 와일더는 DMI기간과 ADX기간을 일치시킬 것을 권한다.

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3. 분석

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• 3-1. DX(Directional Index)

💡 ADX는 DX의 이동평균으로, DMI 지표를 활용해 방향성을 측정한다.

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DX(Directional Index, 방향성 지표)는 DMI에서 파생된 지표로, 추세의 강도를 측정하기 위해 사용된다.

우선 +DI와 -DI의 합은 지난 14일의 주가 변동폭(True range) 중 방향성을 가지고 움직인 비율을 의미한다.

예를 들어, +DI가 20, -DI가 36이라고 한다면, 지난 기간 동안의 주가 변동폭 중 20%는 상승하고

36%는 하락했다는 것을 의미한다.

이 둘을 더하면 총 변동폭 중 56%가 방향성을 지녔고, 44%는 방향성이 없었음을 알 수 있다.

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+DI와 -DI의 합이 상승, 하락 추세 구분 없이 방향성을 지닌 움직임의 총 크기를 측정했다면,

+DI와 -DI의 차이는 특정 추세의 상대적인

방향성의 크기(와일더는 True Directional Movement라고 부른다.)를 나타낸다.

만약 일정 기간 동안 가격이 상승하기만 했다면 +DI는 큰 값을 갖게 되고

-DI는 0에 가까워 질 것이며, 반대의 경우 +DI는 0에 가까워지고 -DI는 큰 값을 갖게 되어

+DI와 -DI의 차이가 100에 가까워 질 것이다.

반면, 가격이 횡보하기만 했다면 +DI와 -DI의 차이는 매우 작아지게 된다.

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DX는 +DI와 -DI의 차이를 +DI와 -DI의 합으로 나누어 계산한다.

이는 지난 일정 기간 동안 방향성을 지닌 움직임 중 특정 추세로의 움직임이 얼마나 강했는지를 의미한다.

따라서 DX가 0에 가까울수록 추세의 강도가 약하고, 100에 가까울수록 강도가 강하다는 것을 알 수 있다.

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• 3-2. 해석

 

💡 ADX의 값이 0에 가까울수록 약한 추세, 100에 가까울수록 강한 추세로 판단할 수 있다.

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ADX는 주가의 방향성의 정도, 즉 추세가 얼마나 강력한지를 수치화하여 표현한 지표로, DX의 이동평균이다.

DX 또한 추세의 강도를 나타내기는 하였지만, 이동평균을 취함으로써 DX의 불규칙성을 완화시켰다.

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DX와 마찬가지로, ADX 또한 최소 0에서 최대 100 사이의 범위에서 움직인다.

값이 100에 가까울수록 현재의 추세가 강력한 것으로 판단되고,

반대로 0에 가까울수록 현재 추세가 뚜렷한 방향성을 갖지 못하고 횡보하는 것으로 판단할 수 있다.

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다만 실제로 100에 근접하는 일은 거의 발생하지 않으며, 보통은 60을 넘어서기도 어렵다.

일반적으로 ADX 값이 25 이하일 경우는 약한 추세, 25~50인 경우는 강한 추세,

50을 넘어서는 경우는 매우 강한 추세로 판단할 수 있다.

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• 3-3. 한계

 

💡 단독으로 매매에 활용하기는 어려우며, 추세를 바탕으로 매매하는 다른 지표와 함께 사용하는 것이 좋다.

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ADX는 매입 또는 매도 타이밍을 알려주지는 않는다. 현재 추세의 강도만을 알려주는 지표이기 때문에

단독으로 사용하기 보다는 추세를 바탕으로 매매 시점을 결정하는 다른 지표와 함께 사용하는 것이 권장된다.

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4. 활용

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• 4-1. ADX를 활용한 매매전략

 

💡 주가와 ADX의 움직임을 함께 고려하여 현재 추세가 계속 이어질지, 혹은 반전될 지를 예상할 수 있다.

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ADX는 추세의 강도를 알려주는 지표로, ADX만을 가지고 매입 또는 매도 신호를 포착하기는 힘들다. 그러나 주가의 움직임과 ADX를 함께 고려한다면 중요한 시점을 파악하는 데 도움이 된다.

 

• 주가가 고점을 깨면서 상승하는 동시에 ADX도 함께 최고점을 경신하고 있다면, 현재의 상승 추세가 매우 강력하다는 것을 보여준다. 따라서 추세를 거슬러 매도하기보다는 추세를 따라 신규로 매수하거나, 보유중인 비중을 늘리는 것을 고려할 수 있다.
• 주가는 최고점을 경신하고 있지만 ADX값이 고점을 형성한 이후 하락하고 있다면, 상승 추세의 강도가 약화되고 있다는 신호이다. 따라서 현재의 상승추세가 곧 하락추세로 전환될 수 있으니, 매도 시기로 볼 수 있다.
• 주가가 저점을 깨면서 하락하는 동시에 ADX도 함께 최고점을 경신하고 있다면, 현재의 하락 추세가 매우 강력하다는 것을 의미한다. 따라서 추세를 거슬러 매수하기보다는 보유비중을 줄이거나 매도하는 것을 고려할 수 있다.
• 주가는 최저점을 경신하고 있지만, ADX값이 고점을 형성한 이후 하락하고 있다면, 하락 추세가 약해지고 곧 상승 추세로 전환될 수 있음을 암시한다. 따라서 추세 반전을 예상하고 매입하는 전략을 사용할 수 있다.

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• 4-2. DMI 혼합 매매전략

 

💡 ADX가 25 이상일 때 매수함으로써 추세 매매 전략을 더 안정적으로 사용할 수 있다.

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DMI를 처음 발명한 웰레스 와일더는 ADX와 DMI를 혼합한 매매전략을 원자재 상품 거래에 활용했다.

매매 시점은 DMI의 교차 전략과 동일하다.

+DI가 -DI를 상향 교차할 때 매수 포지션을, -DI가 +DI를 상향 교차할 때 매도 포지션을 취한다.

다만, 이러한 조건을 만족하는 원자재 상품들 중에서,

ADX값이 가장 높은 상위 5~6개의 상품만을 추려 거래를 실행한다.

오리지널 전략은 원자재 상품 거래에서 사용되었지만, 주식에도 동일한 전략이 적용될 수 있다.

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와일더의 오리지널 전략에서 ADX가 종목을 추려내기 위해 사용되었지만,

매매시점을 결정하는 조건으로도 사용될 수 있다.

+DI가 -DI를 상향 교차할 때 매수하는 행동에는 추세가 상향 추세로 전환되었으니

이러한 흐름을 따라 추세 매매를 한다는 판단이 포함되어 있다.

이 때, ADX가 25 이상일 때만 매수한다는 조건을 추가함으로써 강한 상승 추세가 확정되었을 때

좀 더 안정적으로 추세 매매에 진입할 수 있도록 할 수 있다.

또한 이 조건은 DMI 매매전략 외에도 다른 추세 매매 전략과 함께 사용할 수 있다.

 

 

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