[EZ스퀘어/이지스퀘어] 스토캐스틱슬로우 설정 및 활용 1편

스토캐스틱 슬로우 설정 및 활용법(ft.stochastic slow 주식보조지표 )

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안녕하세요. 오늘은 보조지표를 자주 이용 하시는 분들께서 많은 분들이 이용하고 계시는

스토캐스틱 슬로오 및 스토캐스틱 설정 방법에 대해 설명을 드리겠습니다.

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주식보조지표는 물론 절대적인 것은 아니지만 대표적인 몇개는 알아 놓으시면 모르고 주식을 하는 것 보다는 도움을 받을 수 있을 것 같습니다. 지금이 고점인지 저점인지 조금 더 객관화해서 한번 더 생각해 볼 수 있기 때문에 막연한 감으로 하는 것 보다는 좋겠다는 생각이 듭니다.

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스토캐스틱은 최근 일정 기간의 고점과 바닥 사이에서 현재의 주가가 어느 곳에 있는지를 파악할 수 있는 지표입니다. 주식보조지표들이 그렇지만 언제 파는게 좋을지 언제 사는게 좋을지에 대한 팁을 얻을 수 있습니다.

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스토캐스틱 슬로우와 스토캐스틱 패스트 2가지 용어가 있는데요. 스토캐스틱 패스트는 너무 잦은 차트 변화가 보여져서 일반적으로 스토캐스틱 슬로우를 설정해서 사용하게 됩니다.

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위에 있는 그래프가 Stochastic slow이고 아래에 있는 그래프가 Stochastic fast입니다.

그래프 변동성이 Stochastic slow가 분석하기에 안정적입니다.

​스토캐스틱은 80을 넘어가면 과매수권이라고 하고 %K 값이 80이하로 떨어질때를 매도 타이밍으로 보고 있습니다. 그리고 20을 넘어설때는 매수타이밍으로 활용을 합니다.

 

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스토캐스틱 설정방법은 어렵지 않은데요. 키움증권 영웅문 HTS를 예로 들어서 설명을 드리겠습니다. 스토캐스틱 슬로우 설정 시 3가지 값을 넣게 되어 있는데요. 키움증권은 순서대로 변수값이 12,5,5로 설정이 되어 있고,

다른 증권사는 5,5,5로 되어 있는 경우도 있고 조금씩 차이가 납니다.

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보통 10,5,5 정도로 설정을 해서 사용을 하면 무리가 없습니다.

 

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코스모신소재 스토캐스틱 슬로우 설정을 한후 실제 차트와 비교를 해 본 모습입니다.

최근 스토캐스틱 20을 돌파하면서 큰 상승이 나와 주는 모습입니다. 지금은 80선 위에 있는데

고점으로 보이는 구간입니다.

 

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LG전자 Stochastic slow 지표인데요. 20선과 80선 사이에서 주가가 반등 하락을 하는 모습을 보이고 있습니다.

최근에는 80선을 이탈을 해서 살짝 하락을 하고 있는 모습입니다.

 

 

간단하게 활용방법은 주식으로해서 알아봤고요^^

 

2. 스토캐스틱 산출법

 

스토캐스틱 슬로우를 구성하는 두가지 지표 %K와 %D는 다음과 같이 계산할 수 있다.

 

 

2-1. 변수

• 기간 = 스토캐스틱 패스트에서 최고가와 최저가를 산출하는 기간을 정하기 위해 쓰이는 N에 해당하는 값이다. 기본 값은 14일이며, 기간을 늘릴 수록 매매신호의 개수가 줄어들지만 신호의 정확도는 증가한다.
• 기간(%K) =스토캐스틱 패스트의 이동평균을 구할 기간을 설정하며 M에 대응하는 값이다. 기본값은 3일이며, 이 값은 스토캐스틱 패스트의 %D와 동일하다.
• 기간(%D) =스토캐스틱 슬로우의 %K의 이동평균을 구하는 기간을 정하기 위해 사용되는 T에 해당하는 값이다. 기본 값은 3일이며, 기간이 길어질수록 더욱 완만한 곡선을 갖는다.

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3. 분석

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3-1. %K와 %D의 관계

💡 %D는 %K의 M일 간의 이동 평균을 계산한 값이다.

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%K

스토캐스틱에서 %K는 당일 종가와 최근 N일간의 최저가의 차이를 최근 N일간의 최고가와 최저가의 차로 나눈 백분율 값이다. 따라서 이 값은 0%과 100%사이를 움직이는데, 100%라는 것은 현재 가격이 N일 동안 최고가와 같아 매수세가 강하다는 것을 의미하며 반대로 0%인 경우는 최저가와 동일해 매도세가 강하다는 것을 의미한다. 주가가 과열구간에

들어서게 되면 하락하고, 반대로 침체구간에 들어서면 반등하는 속성을 반영하고 있다.

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%D

%D는 %K의 M일 간의 이동 평균을 계산한 값으로, M일 간의 %K의 총합을 M으로 나눈 값이다. %D는 평균값이기 때문에 %K보다 움직임이 느린 성질이 있다. 스토캐스틱 슬로우에서는 스토캐스틱 패스트의

%D를 한 번 더 이동 평균으로 계산을 한 것으로 비교적 차트의 변동성이 적고 완만한 형태를 띄고 있다.

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3-2. 한계

💡 주가에 대한 민감도가 낮은 편이며, 다른 지표들과 함께 사용하는 것이 효과적이다.

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스토캐스틱 패스트는 변동성이 큰 특징을 갖기 때문에 잦은 매매신호가 발생한다. 즉, 거짓신호가 발생하게 된다. 이를 보완하기 위하여 스토캐스틱 슬로우를 고안하였지만, 안정성이 높아지는 대신 민감도는 떨어지게 된다. 따라서 스토캐스틱을 단독으로 사용하는 것 보다, 다른 지표들을 함께 이용하는 것이 중요하다.

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또한, 스토캐스틱 슬로우는 횡보장이나 박스권장세 같은 추세가 적은 시점에서는 적중률이 높지만

추세가 형성된 장에서는 그렇지 않다는 단점이 있다.

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4. 활용

 

4-1. 과매수/과매도(Overbought/ Oversold)

💡 %K 선이 20 아래에 있다면 과매도, 80 위에 있다면 과매수 구간으로 파악할 수 있다.

 

일반적으로 %K선이 20~25 아래에 있다면 과매도 구간, 75~80 위에 있다면 과매수 구간으로 본다. 따라서 스토캐스틱이 과매도선을 아래서 위로 돌파하면 매수신호, 과매수선을 위에서 아래로 돌파하면 매도신호를 나타낸다.

다만, 과매도선과 과매수선을 이용한 매수신호는 횡보 장세에서는 잘 적용되지만, 추세가 형성된 후에는 그렇지 못한 경우가 많다.

 

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4-2. %K-%D 교차

💡 스토캐스틱 슬로우의 %K와 %D가 교차하는 시점을 매매신호로 활용할 수 있다.

 

%K값이 %D 값을 상향 돌파하는 골든 크로스가 생성되면 매수 신호, 반대로 하향 돌파하는 데드 크로스가 생성되면 매도 신호로 해석할 수 있다. 다만 변동성이 큰 스토캐스틱의 성질에 의하여

설정하는 기간에 따라 잦은 크로스가 발생할 수 있다.

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4-3. Stochastic Pop

 

💡 모멘텀을 이용한 단기매매 기법인 스토캐스틱 팝 전략에 활용할 수 있다

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관성의 법칙과 마찬가지로, 가격도 물체와 같이 한 번 움직이면 같은 방향으로 진행하려는 성질이 있다. 그렇기 때문에 과매수, 과매도 구간에서도 가격이 곧바로 바뀌지 않고 한동안 그 범위내에서 진행된다는 성질을 지니고 있다.

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Stochastic Pop은 이러한 성질을 이용한 전략으로, 기술적 분석가인 Jake Bernstein이 제시하였다. 주로 5분봉, 30분봉과 같이 단기매매에서 응용되는 전략으로, 매매 규칙은 다음과 같다

(선물거래에 사용된 트레이딩 기법이기 때문에, 공매도를 포함한 진입과 청산을 고려한다).

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