[EZ스퀘어/이지스퀘어] 해외선물 보조지표 Chaikin Volatility(차이킨 변동성) 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지 !

1. 개요

 

차이킨 변동성(Chaikin Volatility, CV)은 가격 변동폭의 변화율을 나타내는 지표이다.

ATR(Average True Range)과 유사한 방식으로,

주가의 당일 고가와 저가의 차이를 가격 변동폭으로 정의하며,

가격 변동폭의 변화율을 바탕으로 시장의 변동성을 측정하는 데 사용된다.

 

• 1-1. 배경

차이킨 변동성은 차이킨 오실레이터 등을 개발한 기술적 분석가인 마크 차이킨(Marc Chaikin)이 개발하였다.

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2. 산출법

 

차이킨 변동성은 다음과 같은 방식으로 계산된다.

1. 고가에서 저가를 차감하여 당일의 가격 변동폭(HL)을 구한다.
2. 1️⃣번에서 구한 가격 변동폭의 n일 지수이동평균(EMAHL)을 구한다
3. 당일의 EMAHL과 n일 전의 EMAHL의 변화율을 계산하여 차이킨 변동성을 산출한다.

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2-1. 변수

• 기간: 지수이동평균과 EMAHL의 변화율 계산 시에 사용되는 값으로, n에 해당한다. 기본값은 5

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3. 분석

• 3-1. 해석

 

💡 차이킨 변동성은 주가 변동폭의 변화율을 측정하여 시장의 변동성을 파악하기 위해 사용된다.

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차이킨 변동성은 주가 변동폭의 변화율을 측정하여 시장의 변동성을 파악하기 위해 사용되는데,

이를 통해 다음과 같은 특징을 파악할 수 있다.

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우선, 주가가 고점에 이르면 변동성이 증가하는 경향이 있다.

상승 추세의 막바지에서는 지금까지의 상승세가 지속될 것이라고 예상하는 매입 세력이 적극적으로 매입에 나서지만,

주가가 너무 올랐다고 생각하는 매도세의 저항도 만만치 않다.

이 경우 주가는 큰 폭의 등락을 보이며 변동성을 증가시킨다.

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반대로, 저점에서는 변동성도 함께 감소하는 경향이 있다.

하락 장세의 지속으로 지친 투자자들의 심리로 인해 거래가 감소하고,

바닥을 노려 매입하려는 세력 또한 지속적인 주가의 하락으로 관망하는 포지션을 취하기 때문이다.

또한 상대적으로 단기간 동안 변동성이 급증하는 모습이 나타난다면,

단기적인 저점이 다가왔다는 신호이며, 장기간 동안 변동성이 서서히 감소하는 모습이 나타난다면,

현재의 추세가 거의 마무리 단계에 이르렀다는 신호로 간주할 수 있다.

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• 3-2. 한계

 

💡 매매시점 포착이 어렵다는 단점이 있지만, 다른 지표와 결합하여 보조적인 분석도구로 유용하게 사용할 수 있다.

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변동성 그 자체로 주가의 방향성을 완벽하게 예측하기는 어렵다.

차이킨 변동성도 다른 변동성 지표와 마찬가지로 결정적인 매매시점을 포착하는 데에는

다소 어려움이 있지만 다른 지표와 결합할 때 매매에 훌륭한 참고자료로 활용할 수 있다.

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4. 활용

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• 4-1. 추세 전환 파악

 

💡 차이킨 변동성의 변화를 통해 추세의 전환을 파악할 수 있다.

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차이킨 변동성은 매매시점을 파악하기에 적합한 지표가 아니지만,

추세의 전환 시점 등을 파악함으로써 판단을 보조하는 도구로 활용할 수 있다.

예를 들어, 주가의 상승 추세가 이어지는 중 차이킨 변동성의 값이 서서히 감소하는 경우

추세가 반전될 조짐을 보이기 때문에 매도를 염두에 두고 주의 깊게 보아야 한다.

또한, 주가가 하락세를 보이는 동안 단기적으로 변동성이 급증하는 경우

곧 가격이 반등권에 진입할 것임을 암시함으로 매수를 염두에 두고 주의 깊게 관찰해야 한다.

 

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