1. 개요
Force Index는 추세의 강력한 정도를 측정하는 추세 지표로 주가의 변화량과 거래량의 곱으로 산출한다.
Force Index의 값이 0보다 크면 상승 추세이고 0보다 작으면 하락 추세인 것이다.
주가의 변화량과 거래량이 클수록 값이 커지기 때문에 Force Index의 값이 클수록
추세가 강한 것이라고 해석할 수 있다.
- 1-1. 배경
Force Index는 정신과 의사이자 기술분석가인 알렉산더 엘더가 개발해 그의 저서
“Trading for a Living”에 소개한 지표이다. 엘더에 따르면
주가 움직임의 3가지 필수 요소는 방향, 정도, 거래량이다.
Force Index에서는 3가지 요소가 모두 사용된다.
2. 산출법
- 2-1. 변수
- 기간 : 지표의 변동성을 줄이기 위해 적용하는 지수이동평균의 기간이다. 기본값은 14
📢 변수는 시장 상황과 투자 목적에 맞게 조정되어야 한다.
3. 분석
- 3-1. 구성 요소
💡 Force Index는 주가의 방향, 변화량, 거래량에 영향을 받는다.
- 방향
당일 종가가 전일 종가보다 높으면 주가의 이동 방향은 ‘위’로, Force Index는 양수의 값을 가지며 매수 거래자가 매도 거래자보다 힘이 강했음을 의미한다. 당일 종가가 전일 종가보다 낮으면 주가의 이동 방향은 ‘아래’로, Force Index는 음수의 값을 가지며 매도 거래자가 매수 거래자보다 힘이 강했음을 의미한다.
- 변화량
주가의 변화량은 거래량에 곱해지는 계수의 크기를 결정짓는다. 변화량이 클수록 계수는 커지며 결과적으로 Force Index의 값도 커진다. 매수 압력이 크면 변화량은 양수의 값을 가지고 매도 압력이 크면 변화량은 음수의 값을 가진다.
- 거래량
거래량은 Force Index에서 핵심적인 역할을 한다. 큰 거래량을 동반하는 주가의 큰 변화는 높은 Force Index 값을 만들어내고 적은 거래량을 동반하는 주가의 작은 변화는 0에 가까운 Force Index 값을 도출한다.
- 3-2. 추세 확인
💡 Force Index가 0선 위에 머무르면 상승 추세, 0선 아래에 머무르면 하락 추세이다.
Force Index의 방향은 종가의 이동 방향으로 정해진다. 전일 종가 대비 당일 종가가 상승하면 Force Index는 양수의 값을 갖고, 하락하면 음수의 값을 갖는다. 그러므로 Force Index가 0선 위에서 머문다면 상승 추세의 지속을, 아래에서 머문다면 하락 추세의 지속을 의미한다.
Force Index를 이용해 추세를 확인하는 경우, 1일 이동평균값을 사용한다면 하루하루의 추세 변화를
모두 반영하기 때문에 Force Index가 0선과 자주 교차하게 되고 주가의 큰 흐름을 확인하는 것은 어려워 진다.
따라서 장기 추세를 확인하고 싶다면 Force Index의 장기 지수이동평균을 이용하고,
단기 추세를 확인하고 싶다면 단기 지수이동평균을 이용하는 것이 적절하다.
- 3-3. 다이버전스
💡 주가와 Force Index의 다이버전스는 곧 추세가 전환 될 것임을 의미한다.
주가의 저점은 하락하는데 Force Index의 저점은 상승한다면 상승 다이버전스가 생성된 것이다. 주가가 하락하는 시기에 Force Index는 음수의 값을 가지게 된다. 이때, Force Index의 값이 상승하며 0에 점점 가까워 지는 것은 주가의 하락 변화량이 점점 작아지고 거래량이 줄어들며 추세의 전환점으로 향하고 있다는 뜻이다. 그러므로 상승 다이버전스는 상승 추세로의 전환 신호로 해석될 수 있다.
반대로 주가의 고점은 상승하는데 Force Index의 고점은 하락한다면 하락 다이버전스가 생성된 것이다. 주가가 상승하는 시기에 Force Index는 양수의 값을 가진다. 이때, Force Index의 값이 줄어들며 0에 점점 가까워지는 것은 주가의 상승 변화량이 작아지고 거래량이 줄어들며 추세의 전환점으로 향하고 있다는 뜻이다. 그러므로 하락 다이버전스는 하락 추세로의 전환 신호로 해석될 수 있다.
- 3-4. 한계
💡 이동평균을 이용하기 때문에 주가에 후행하는 특성을 가지고 있고 단기 지수이동평균을 이용하는 경우
0선에서 진동하는 형태가 자주 나타난다.
주가는 뚜렷한 추세가 있는 경우에도 상승과 하락을 반복하는 경우가 많다. Force Index는 주가의 일일 변화량을 반영하기 때문에 주가가 상승과 하락을 반복하는 만큼 양수와 음수의 값을 넘나들며 진동하게 된다.
따라서 Force Index의 0선 교차 신호를 줄이기 위해 중기나 장기 지수이동평균을 사용하기도 하는데, 이 경우에는 긴 기간의 Force Index를 이용하는 만큼 시장의 변화를 바로 반영하지 못한다는 단점이 있다. 그러므로 시장의 상황과 투자 전략에 따라 지수이동평균의 기간을 결정하는 변수 N을 적절히 조절해야한다. 또한, 다른 지표들과 함께 사용해 거짓 신호를 줄이는 것도 매매 신호의 신뢰도를 높일 수 있는 방법이다.
4. 활용
- 4-1. 다이버전스 후 0선 교차시 매매하는 전략
💡 상승/하락 다이버전스 이후 Force Index가 0선과 교차하면 매수/매도하는 전략을 사용할 수 있다.
주가와 Force Index의 다이버전스는 곧 추세 전환이 있을 것이라는 신호이다.
또한, Force Index의 0선 교차 시기는 추세 전환 시기로 해석할 수 있다.
그러므로 다이버전스가 발생하면 추세 전환을 기다리다가
Force Index가 0선과 교차하면 매매하는 전략을 사용할 수 있다.
Bullish 다이버전스가 발생하면 주가는 하락하는 반면 Force Index는 0선 아래에서 상승한다.
Force Index가 음수의 값을 가지고 0에 가까워지는 것은 매도 거래량이 줄어들며 매도
압력이 하락해 곧 상승 추세로의 전환이 있을 것이라는 신호다.
즉, 이후 Force Index가 0선을 상향 돌파한다면 주가의 상승 전환이 일어난다.
그러므로 상승 다이버전스가 발생하는 경우 Force Index의
0선 상향 돌파를 기다리다가 매수하는 전략을 사용할 수 있다.
반대로 Bearish 다이버전스가 발생하면 주가는 상승하는 반면 Force Index는 0선 위에서 하락한다.
Force Index가 양수의 값을 가지고 0에 가까워지는 것은 매수 압력이 하락해
곧 하락 추세로의 전환이 있을 것이라는 신호다.
즉, 이후 Force Index가 0선을 하향 돌파한다면 주가의 하락 전환이 일어난다.
그러므로 하락 다이버전스가 발생하는 경우 Force Indes의
0선 하향 돌파를 기다리다가 매도하는 전략을 사용할 수 있다.
✅ 상승 다이버전스(주가 하락 + Force Index 상승) 이후 0선 상향 돌파 = 매수 타이밍
✅ 하락 다이버전스(주가 상승 + Force Index 하락) 이후 0선 하향 돌파 = 매도 타이밍
- 4-2. 추세 PullBack 전략
💡 추세장에서 PullBack이 일어나는 시기를 찾을 때 사용할 수 있다.
추세장에서 주가가 추세의 반대 방향으로 움직이다가도 다시 추세의 방향으로 돌아가는 것을 PullBack이라고 한다.
Force Index는 PullBack 현상을 찾아내는 데에 사용될 수 있다.
Force Index 지표의 개발자인 엘더에 따르면 주가의 22일 지수이동평균으로 추세를 확인하고
Force Index의 2일 지수이동평균을 이용해 PullBack을 찾아낼 수 있다.
22일 지수이동평균선이 상승하는 주가의 상승 추세에서 양수의 값을 갖던 Force Index(2)가 0선 아래로
감소하였다가 0선을 다시 상향 돌파하면 PullBack이 발생한 것이다.
이 경우 잠시 하락했던 주가가 다시 상승하므로 Force Index(2)가 0선을 상향 돌파할 때 매수하는 전략을 사용할 수 있다.
반대로 22일 지수이동평균선이 하락하는 주가의 하락 추세에서 음수의 값을 갖던
Force Index(2)가 0선 위로 증가하였다가 0선을 다시 하향 돌파하면 PullBack이 발생한 것이다.
이 경우에는 잠시 상승했던 주가가 다시 하락하므로 Force Index(2)가 0선을 하향 돌파할 때
매도하는 전략을 사용할 수 있다.
지표의 개발자인 엘더는 22일 지수이동평균과 Force Index(2)를 사용한 매매 전략을 발표했지만 더 둔감하고 신호가 적은 PullBack 전략을 원하는 경우에는 지수이동평균 기간을 늘려 다른 매매 신호를 포착할 수 있다.
✅ 22일 지수이동평균이 상승 추세 + Force Index(2)의 음수 전환 후 0선 상향 돌파 = 매수 타이밍
✅ 22일 지수이동평균이 하락 추세 + Force Index(2)의 양수 전환 후 0선 하향 돌파 = 매도 타이밍
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