[EZ스퀘어/이지스퀘어] 해외선물 보조지표 TRIX(Tripple Exponential Moving Average) 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지 한 번에!

1. 개요

 

TRIX(Tripple Exponential Moving Average)는 지수이동평균을 3번 행한 값의 변화율을 보여주는

모멘텀 오실레이터 지표이다. 불필요하고 중요하지 않은 주가 변화를 제거하고 지표의 변동성을 줄여

안정적인 신호를 생성하기 위해 고안된 지표로, 매우 매끄러운 곡선을 그리는 장점을 가지고 있다.

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• 1-1. 배경

TRIX는 기술적 분석에 관한 잡지, Technical Analysis of Stocks and Commodities의 편집자인

잭 헛슨(Jack K. Hutson)이 1980년대 초에 개발하였다.

 

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2. 산출법

 

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TRIX

TRIX는 종가에 지수이동평균을 3번 취한 후, 해당 값의 변화율을 계산함으로써 구할 수 있다.

이를 단계별로 표현하면 다음과 같다.

1. 종가의 지수이동평균을 구한다
   • EMA1 = EMA(종가, n)
2. 1️⃣번에서 구한 1차 지수이동평균에 재차 지수이동평균을 취해 2차 지수이동평균을 구한다.
   • EMA2 = EMA(EMA1, n)
3. 같은 방식으로, 2️⃣번에서 구한 2차 지수이동평균의 지수이동평균을 구한다.
   • EMA3 = EMA(EMA2, n)
4. 마지막으로, 3차 지수이동평균의 전날과의 변화율을 계산해 TRIX를 산출한다.

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시그널

TRIX의 시그널은 TRIX에 지수이동평균을 취해 구할 수 있다.

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• 2-1. 변수

 

• 기간: TRIX 산출 시 사용되는 지수이동평균의 기간을 의미하며, n에 해당한다. 기본값은 12
• 시그널: 시그널 산출 시 사용되는 지수이동평균의 기간을 의미하며, m에 해당한다. 기본값은 9

 

3. 분석

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• 3-1. 해석

💡 TRIX의 값이 클수록 과매수, 작을수록 과매도 상태로 파악할 수 있다.

TRIX는 모멘텀 오실레이터이기 때문에, 모멘텀 지표와 오실레이터 지표라는 두 가지 측면에서 살펴볼 수 있다.

우선 오실레이터 지표로서, TRIX는 시장의 과매수와 과매도 상태를 파악하기 위해 사용될 수 있다.

0을 기준으로 등락을 반복하며, 값이 커질수록 시장이 과매수 상태에 있다는 것을 나타낸다.

반대로 TRIX의 값이 작아질수록 시장은 과매도 상태에 있다고 볼 수 있다.

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모멘텀 지표로서, TRIX의 부호와 값은 모멘텀의 방향과 크기를 나타낸다.

TRIX의 값이 커질수록, 상승 모멘텀이 그만큼 강하다는 것을 의미한다.

반대로 TRIX의 값이 작아질수록(음수값이 커질수록) 하락 모멘텀의 강세를 나타낸다.

만약 TRIX가 특정 방향에 치중되지 않고 0선 근처에서 머무른다면, 시장이 뚜렷한 상승이나

하락추세를 띄지 않고 횡보하는 국면에 놓여있다고 볼 수 있다.

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3-2. MACD와의 관계

 

💡 MACD와 유사한 형태를 띄며, 비슷한 매매신호가 발생하는 경향이 있다.

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TRIX는 MACD와 유사한 지표이다.

두 지표 모두 모멘텀 오실레이터의 일종으로, 0선의 위아래를 넘나들며 진동한다.

또한 두 지표 모두 9일 지수이동평균을 통해 시그널선을 산출하고, 모양,

시그널선 교차, 중심선 교차 등이 유사하게 발생한다. 다만 TRIX는 MACD에 비해 더 많은 평활화

과정을 거치기 때문에 선으로 이었을 시 상대적으로 더 부드러운 모습을 보인다.

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3-3. 한계

 

💡 여러 차례의 평활화를 통해 안정성을 얻었지만, 가격 변화에 대한 민감도가 상대적으로 부족하다는 단점이 있다.

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TRIX는 계산 과정에서 여러 차례의 평활화를 거치기 때문에, 안정성을 얻었지만

그만큼 가격 변화에 대한 민감도가 상대적으로 부족하다.

또한 다른 오실레이터 지표와 마찬가지로, 교차에 의해 발생하는 매매신호가 거짓 매매신호일 가능성이 있어,

지표를 이용하여 매매 시 손실을 볼 수 있다. 따라서 다른 지표와 함께 사용하는 것이 이상적이다.

 

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4. 활용

• ​4-1.시그널선 교차를 이용한 매매전략

시그널선 교차는 TRIX에서 가장 흔하게 나타나는 신호이다. 시그널선은 TRIX의 9일 지수이동평균선으로,

TRIX의 방향이 바뀌는 변곡점을 찾기 위해 사용된다.

TRIX의 값이 지속적으로 떨어지고 있다면 시장의 하락 모멘텀이 강하다는 뜻이므로 매수를 하기보다는

TRIX가 상승 전환될 때 까지 기다리는 것이 더 안전할 것이다.

하지만 현재 TRIX의 값을 보고 방향 전환이 이루어진 것인지를 판단하는 것은 어려운데,

이 때 시그널선을 활용할 수 있다.

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만약 TRIX가 시그널선을 상향 돌파한다면 지표가 상승 추세로 전환되었다고 생각할 수 있다.

이는 하락 모멘텀이 감소하기 시작했다는 뜻으로, 주가 또한 하락 추세에서 상승 추세로 전환될 것이라

생각하고 매수할 수 있다. 반면 TRIX가 시그널선을 하향 돌파한다면 주가가

곧 하락 추세로 전환할 것임을 암시하는 신호가 될 수 있으므로 보유중인 주식을 매도하는 전략을 택할 수 있다.

 

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• 4-2. 기준선 교차를 이용한 매매전략

 

TRIX를 계산하여 그래프에 나타내면, 0선을 중심으로 등락을 보인다.

기준선 교차를 이용한 매매전략은 이 0선을 기준으로 삼아,

TRIX가 0선을 상향 돌파하면 매수하고, TRIX가 0선을 하향 돌파하면 매도하는 기법이다.

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상승 추세로의 전환을 예상하고 변곡점을 이용해 추세 전환의 초입에 매수하는 시그널선 교차 매매전략과는 달리,

기준선 교차 매매전략은 상승 추세를 확인한 이후 매수하는 전략이다.

따라서 신호가 비교적 늦게 출현하여 매매시점 포착에 어려움을 겪을 수 있다.

 

 

 

4-3. 다이버전스

 

다이버전스는 주가의 방향과 지표의 방향이 반대 방향으로 형성될 때 발생하며,

강세 다이버전스와 약세 다이버전스로 나뉜다.

강세 다이버전스는 주가가 저점을 낮춰가며 하락하는 동안

TRIX는 저점을 높여가며 상승하는 현상으로, 하락 추세에 놓여있던 주가가 상승 추세로 전환할 것임을 암시한다.

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반대로 주가는 고점을 높이며 상승하지만 TRIX는 고점이 점점 낮아지며 하락하는 경우,

약세 다이버전스가 발생한 것으로 파악할 수 있다.

이는 상승 추세가 곧 마무리되고 하락 추세로 전환될 것임을 암시한다.

 

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