1. 개요
주가 사이클의 변곡점을 찾아 매매시점으로 활용하고자 하는 모멘텀 지표이다.
주가의 평균변화율의 추이를 분석함으로써 상승과 하락의 강도를 측정한다.
단순히 SONAR만을 이용하기보다는 SONAR의 지수이동평균인 시그널을 함께 사용하면 지표의 안정성을 높일 수 있다.
- 1-1. 배경
SONAR는 1797년 일본 노무라 증권 조사부의 기술적 분석가인 오카모도에 의해 개발된 지표로서
주가 사이클의 전환점을 파악하기 위해 개발된 시계열 차트이다.
SONAR 모멘텀이라는 이름으로 불리기도 한다.
2. 산출법
- 2-1. 산출 방식
SONAR
SONAR는 당일의 n일 지수이동평균에서, k일 전의 n일 지수이동평균을 차감하여 계산된다.
시그널
시그널 곡선은 앞서 구한 SONAR에 m일 지수이동평균을 취해 구할 수 있다.
- 2-2. 변수
- 기간: 지수이동평균 계산에 사용되는 값으로, n에 해당된다. 기본값은 9
- 간격: SONAR 계산을 위해 지수이동평균 차감 시, 얼마만큼의 이전 기간의 지수이동평균을 차감할지를 결정하는 변수이다. k에 해당하며, 기본값은 6이다.
- 시그널: 시그널 곡선 산출 시, SONAR에 취할 지수이동평균의 기간을 결정하는 값이다. m에 해당하며, 기본값은 5이다.
3. 분석
- 3-1. 해석
💡 SONAR는 이동평균의 모멘텀 변화를 파악하기 위해 사용된다.
SONAR는 이동평균의 모멘텀 변화를 파악하기 위해 사용되는 지표이다.
모멘텀의 변화를 알 수 있다면, 이동평균선의 상승, 하락 강도를 어림해볼 수 있다.
예를 들어, 이동평균선의 모멘텀이 강해진다면, 이동평균은 추세를 나타내므로 추세의 진행에
가속도가 붙는 것으로 해석할 수 있다.
반면 이동평균선의 모멘텀이 둔화된다면, 탄력이 점점 감소하며 조만간 추세의 변화가 나타날 것이라고 해석할 수 있다.
따라서 이동평균선이 상승하더라도 모멘텀이 약해진다면 상승추세의 강도가 약해져
조만간 이동평균이 하락세로 돌아서고 동시에 주가 추세도 변화할 것이라고 예상할 수 있다.
마찬가지로 이동평균선이 하락해도 그 기울기(모멘텀)가 둔화된다면 곧 상승 추세로 바뀔 것이라고 판단할 수 있다.
3-2. 시그널 곡선
💡 SONAR의 이동평균인 시그널 곡선을 활용하여, 모멘텀 변화의 추세를 알 수 있다.
단순히 이동평균의 기울기 추이만을 살펴서는 전체 흐름을 알기 어렵다. 매일 종가를 파악한다고 해서 주가의 추세변화를 알기 어려운 것처럼 이동평균의 기울기가 어떻게 바뀌는지를 살펴도 추세를 알기 어렵다.
따라서 추세 변화를 보다 확실히 파악하기 위해서 매일매일의 모멘텀을 일정 기간동안 이동평균한 곡선을 이용하는데.
이를 시그널 곡선이라고 한다.
일반적으로 6일 혹은 9일이 많이 사용된다.
3-3. 한계
💡 SONAR를 이용하여 매매 시, 거짓 신호의 발생에 주의를 할 필요가 있다.
SONAR를 이용해 매매신호를 포착하고자 할 때, 횡보국면이나 조정구간에서
휩쏘에 의해 잘못된 매매신호가 발생할 수 있다.
시그널 곡선을 무시하고 0선을 기준선으로 삼는다면 안정성을 얻을 수 있지만,
그만큼 주가의 변화에 늦게 반응하는 후행성 문제가 발생할 수 있다.
4. 활용
- 4-1. SONAR 기준선 교차
💡 SONAR가 0선을 상향돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도한다.
SONAR 기준선 교차 전략의 매매신호 발생 규칙은 다음과 같다.
✅ SONAR가 (-) 수준에서 0선(기준선)을 교차한 뒤 (+)로 전환되면 매수신호
✅ SONAR가 (+) 수준에서 0선(기준선)을 교차한 뒤 (-)로 전환되면 매도신호
이 전략은 시그널 곡선을 무시하고 0선을 기준선으로 삼아 매매신호를 인식하는 기법이다.
단 매매신호가 느리게 발생한다는 단점이 있다.
- 4-2. SONAR 시그널선 교차
💡 SONAR가 시그널선을 상향돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도한다.
SONAR 시그널선 교차 전략의 매매신호 발생 규칙은 다음과 같다.
✅ SONAR가 시그널선을 상향 돌파 시 매수신호
✅ SONAR가 시그널선을 하향 돌파 시 매도신호
이는 모멘텀 곡선과 시그널 곡선이 교차할 때, 모멘텀 곡선의 추세가 바뀐다는 의미로 해석하는 것이며,
가장 널리 사용되는 방법이다.
SONAR 기준선 교차 전략보다 상대적으로 적중률이 높다고 알려져 있다.
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