[EZ스퀘어/이지스퀘어] 해외선물 보조지표Line(Accumulation/Distribution Line) 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지 한 번에!

1. 개요

 

AD Line(Accumulation/Distribution Line, 누적확산지수)는 가격과 거래량에 기반한 보조지표로,

가격 움직임에 동반되는 거래량이 많을수록 향후 가격의 움직임이 더 커진다는 원리를 바탕으로 한다.

하루의 변동 폭 대비 종가의 상대적인 위치를 기반으로 매수와 매도의 상대적인 강도를 측정하며,

이를 통해 주식의 매집과 분산을 파악한다.

 

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• 1-1. 배경

 

AD Line은 차이킨 오실레이터 등을 개발한 마크 차이킨(Marc Chaikin)이 만들었다.

다만, 래리 윌리엄스가 만든 William’s Accumulation/Distribution, 상승-하락선을 의미하는

Advance-Decline Line(AD Line) 등 비슷한 이름을 지닌 지표들과는 다른 지표이니 혼동하지 말아야 한다.

 

 

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2. 산출법

 

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• 2-1. 산출 방식

 

A/D Line의 산출 과정은 다음과 같다.

 

1. 당일의 고가, 저가, 종가를 사용하여 CLV를 계산한다.
2. CLV와 당일의 거래량을 곱한 값을 전날의 AD 값과 더한다.

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3. 분석

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• 3-1. CLV

💡 당일의 변동폭과 종가를 비교하여 매수, 매도 압력을 측정한다.

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CLV(Close Location Value)는 AD Line 계산의 기초가 되는 요소로,

당일의 가격이 고가 근처에서 마감되었는지 혹은 저가 근처에서 마감되었는지를 고려해

매수나 매도의 상대적인 강도를 측정한다.

최소 -1에서 최대 +1의 범위에서 움직이며, CLV가 +1에 근접할수록 종가가 고가에 가깝게 위치한 것이고,

매수 압력이 상대적으로 강했다는 것을 나타낸다.

0반대로 CLV가 -1에 가깝다면 종가가 저가에 근처에 위치해 있는 것이고,

따라서 매도 압력이 상대적으로 강한 것으로 해석할 수 있다.

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• 3-2. 해석

💡 AD Line의 상승은 주식이 매집되고 있음을, 반대의 경우는 주식이 분산되고 있음을 나타낸다.

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AD Line은 위에서 설명한 CLV와 거래량을 곱한 값을 누적하여 더한 것이다.

거래량을 동반한 강한 매수 압력이 발생한다면 AD Line의 값은 커지게 되고,

강한 매도 압력이 발생한 경우 AD Line의 값은 감소한다.

AD Line이 상승할 경우 대부분의 거래량이 가격 상승과 연관이 있다는 뜻이므로

주식이 매집되고 있다는 것을 의미한다.

반대로 AD Line이 하락할 경우 대부분의 거래량이 가격 하락과 연관이 있다는 뜻이므로

주식이 분산되고 있음을 나타낸다.

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• 3-3. 한계

💡 갭상승이나 갭하락의 강도를 제대로 측정하기 어렵다는 한계가 있다.

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AD Line은 특정 기간이 아닌, 당일의 가격만 이용하기 때문에 상승이나 하락 움직임을 제대로 포착하지 못할 수 있다. 예를 들어, 전날 종가에 비해 당일 시가가 떨어진 갭하락이 발생한 이후,

전날 종가만큼 회복하지 못한 채 양봉으로 마감한 경우를 가정해 보면,

당일의 종가는 전날의 종가보다 하락했음에도 불구하고 AD Line 값이 상승하는 일이 발생할 수도 있다.

 

 

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4. 활용

 

• 4-1. 매매방법

 

💡 AD Line이 증가하는 추세에 있다면 매수, 감소하는 추세에 있다면 매도한다.

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다른 거래량 지표와 마찬가지로, AD Line은 거래량이 가격에 선행한다는 원리를 바탕으로 한다.

따라서 대량 거래가 상승일때 나타나는지, 혹은 하락일때 나타나는지를 파악하는 것이 중요하다.

AD Line은 해당 종목이 현재 매집 단계에 있는지, 아니면 분산 단계에 있는지를 파악하기에 용이하다.

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특히 상투와 바닥에서의 분산 또는 매집을 분석하는데 유효한 지표이다.

따라서 AD Line 지표가 증가 추세에 있다면 매집 국면으로 파악하여

매수 신호로, 감소 추세에 있다면 분산 국면으로 파악하여 매도 신호로 활용할 수 있다.

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• 4-2. 추세 확인

💡 AD Line과 주가가 같은 방향으로 움직인다면, 해당 방향으로의 추세를 지닌다고 해석할 수 있다.

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AD Line의 가장 기본적인 활용법은, AD Line을 활용해 현재 추세를 확인하는 것이다.

AD Line은 일반적으로 주가와 함께 움직이거나 선행하는 특징이 있다.

주가가 오르면 거래량도 동반 상승하는 경우가 많으므로 AD Line의 값도 증가하며,

주가가 떨어지면 CLV 값이 음수로 바뀌며 AD Line의 값이 하락하기 때문이다.

주가가 AD Line과 같은 방향성을 가지고 움직이는 경우,

현재 시장이 해당 방향으로의 추세를 지니고 있다고 해석할 수 있다.

 

 

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• 4-3. 다이버전스

 

💡 AD Line과 주가가 다른 방향으로 움직이는 다이버전스가 발생한다면,

AD Line의 움직임을 따라 주가의 추세가 반전될 수 있다.

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다이버전스는 주가와 지표가 반대 방향으로 움직이는 현상을 말한다. 거래량은 가격에 선행하는 성질이 있으므로, 거래량 지표인 AD Line의 다이버전스가 발생할 경우, 주가의 반전을 예상할 수 있다.

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주가가 하락 추세일 때 AD Line 지표는 상승하는 경우, 이를 상승 다이버전스라고 한다. AD Line의 증가는 매수 압력의 증가, 즉 매집이 이루어지고 있음을 나타내기 때문에, 주가 또한 상승 추세로 전환하게 될 것이라고 예상해볼 수 있다.

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반면 하락 다이버전스는 주가가 상승 추세를 타고 있지만, AD Line이 감소하는 현상을 말한다.

이 경우, AD Line의 감소는 거래량이 뒷받침되지 않은 주가의 상승을 의미한다.

따라서 매도 압력이 점점 증가하며 분산이 발생할 수 있기 때문에,

가격 또한 하락 추세로 반전하게 될 것이라고 예상할 수 있다.

 

 

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