해외선물 보조지표 ROC(Rate Of Change) 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지!

1. 개요

 

ROC(Rate Of Change)는 모멘텀 지표의 일종으로, 과거 일정 시점의 가격 대비 현재 주가의 변동률을 나타낸다.

0을 기준으로 등락을 반복하며, 상승 추세일 경우 0보다 큰 값을, 하락 추세일 경우 0보다 작은 값을 갖게 된다.

 

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2. 산출법

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• 2-1. 변수

 

 

기간: ROC를 계산하기 위해 사용되는 기간을 의미한다. N에 해당하는 값으로, 기본값은 10이다.

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3. 분석

• ​3-1. 해석

 

💡 현재 가격이 과거 가격보다 오르면 ROC가 상승하고, 과거 가격보다 내리면 ROC가 하락한다.

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수식에서도 알 수 있다시피, ROC는 가격과 밀접하게 연관되어 있다.

n일 전과 비교해서 가격이 오르면 ROC가 상승하고, 가격이 내리면 ROC도 하락한다.

대부분의 모멘텀 오실레이터 보조지표와 마찬가지로, 0선을 기준으로 오르내린다.

또한 플러스 값은 매수 압력 혹은 상승 모멘텀을 나타내며, 마이너스 값은 매도 압력 또는 하락 모멘텀을 나타낸다.

어느 방향으로든 값이 증가하면 모멘텀이 증가하고, 0으로 다시 이동하면 모멘텀이 감소함을 나타낸다.

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다만 ROC는 그 값의 범위가 비대칭적이라는 점에서 다른 오실레이터 지표들과 차이가 있다.

가격이 얼마나 상승할 수 있는지에 대한 제한이 없기 때문에, ROC의 최대값에는 제한이 없다.

하지만 가격은 0 아래로 떨어지지 않기 때문에 ROC의 하한은 -100(%)로 고정된다.

따라서 ROC는 오실레이터 지표이지만 그 범위가 비대칭적이라는 특징을 가진다.

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• 3-2. 한계

 

💡 횡보장에서는 거짓 신호가 자주 발생할 수 있고, 다이버전스의 신뢰도가 낮은 편이다.

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주가가 뚜렷한 추세를 가지지 않고 횡보하는 장세에서는, ROC가 0선을 기준으로 계속해서 오르내리기 때문에

잦은 거짓 신호가 발생할 수 있다.

또한 ROC의 다이버전스를 활용할 수 있지만, 신호가 너무 일찍 발생해

추세 반전이 이루어지지 않고 한동안 추세가 지속될 가능성이 있다.

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4. 활용

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• 4-1. 추세 확인

 

💡 ROC가 (+) 영역에서 오래 머문다면 상승 추세, (-) 영역에서 오래 머문다면

현재 하락 추세에 있음을 확인할 수 있다.

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ROC 지표는 주가의 전반적인 장기 추세를 파악하는 데 좋은 도구가 될 수 있다.

추세 확인 자체가 어떠한 매매 신호를 발생시키지는 않지만, 추세 매매를 전제로 하는

다른 매매 신호의 생성 조건으로 사용될 수 있다.

보통 ROC가 0선 위쪽 영역에 오래 머무를수록 상승 추세에 있다고 본다.

반대로 ROC가 0선 아래 영역에서 오래동안 머무른다면, 현재 하락 추세에 있음을 의미한다.

 

 

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• 4-2. 0선 교차 매매전략

💡  ROC가 0선을 상향 돌파 시 매수, 하향 돌파 시 매도하는 교차 매매전략을 사용할 수 있다.​

ROC의 0선을 기준으로 삼아, 기준선을 교차 시 매매신호로 활용하는 0선 교차 매매전략을 사용할 수 있다.

그 규칙은 다음과 같다.

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✅ ROC가 0선을 상향 돌파 시 매수

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✅ ROC가 0선을 하향 돌파 시 매도

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ROC가 0선을 교차하는 것은 주가의 추세가 반전함을 의미 한다.

ROC가 0선을 아래쪽에서 위쪽으로 상향 돌파하면 주가 또한 하락 추세에서 상승 추세로 반전하게 되고,

반면 ROC가 0선을 위쪽에서 아래쪽으로 하향 돌파하면

주가가 상승 추세에서 하락 추세로 반전하는 것을 나타낸다.

따라서 ROC 선이 0선을 아래서 위로 상향 돌파하면 매수 신호로 보고

ROC 선이 위에서 아래로 돌파하면 매도 신호로 본다.

 

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