해외 선물 정보 나눔

1. 개요 Ease of Movement(EOM)는 거래량과 모멘텀을 동시에 측정하는 지표로 현재의 추세가 뚜렷한지 아니면 횡보장에 접어들어 뚜렷하지 않은지를 파악하려는 목적으로 만들어졌다. 값이 크거나 작으면 추세가 뚜렷한 것이고 0선 주위에 머무르면 추세가 뚜렷하지 않은 것이다. 1-1. 배경 수학자인 리차드 암이 1960년대에 개발한 추세지표로 주가가 쉽게 상승하거나 하락하였는지 또는 저항이 있었는지를 측정하기 위해 고안되었다. 2. 산출법 2-1 변수 기간 : EMV를 산출할 때 단순이동평균을 계산할 기간 N이다. 기본값은 14 시그널 : EMV의 단순 이동평균선인 Signal을 구할 때 사용되는 EMV의 기간 M이다. 기본값은 3 스케일 : 거래량이 커 EMV의 값이 매우 작아지는 것을 방지하기..

1. 개요 Negative Volume Index(NVI)는 추세지표로 거래량이 감소할 때 움직이는 ‘스마트 머니’의 추세를 파악하기 위해 만들어졌다. ‘스마트 머니’는 시장을 선도하는 소규모, 거액, 전문 투자자들로 우리나라의 경우에는 외국인, 기관투자자들이 있다. NVI는 거래량이 감소한 경우 주가의 변화를 측정하며 NVI의 255일 이동평균선인 Signal을 활용해 매매 신호를 포착한다. ​ 1-1. 배경 NVI는 1930년대에 미국의 폴 다이사트에 의해 개발되었으며 1976년 노먼 포스백에 의해 현재 사용되는 형태로 변형되었다. NVI는 거래량이 줄어들어도 추세가 계속되면 강한 추세인 것이며 정보가 적은 일반 투자자들은 거래량이 많은 날 움직일 것이라는 가정을 바탕으로 만들어졌다. ​ 2. 산출법..

1. 개요 Positive Volume Index(PVI)는 거래량이 증가한 날의 주가 변화량을 보여주는 추세지표다. NVI와 함께 가격 누적량 지표라고도 불린다. 대중과 정보가 부족한 투자자를 분석하는 것에 중점을 둔 지표로 PVI의 증가는 대중의 매수힘이 높아졌음을, PVI의 감소는 대중의 매도힘이 높아졌음을 의미한다. ​ 1-1. 배경 Positive Volume Index는 1936년 폴 다이사트가 Negative Volume Index와 함께 개발한 지표이다. 그는 뉴욕 증권 거래소의 일일 거래량을 분석하여 거래량의 증감이 시장의 흐름을 이해하는데 중요한 역할을 한다는 것을 알아냈다. PVI는 이후 1976년에 노먼 포스백이 그의 베스트셀러인 “Stock Market Logic”에 실으면서 널리..

1. 개요 Mass Index는 변동성 지표로 주가의 일일 변동 범위인 (고가 - 저가)의 지수이동평균을 이용해 현재 주가의 변동성을 측정한다. 주가의 변동성이 증가하면 곧 추세가 전환된다는 특징을 바탕으로 개발되었다. Mass Index의 값이 증가해 일정 값을 넘어섰다가 감소하면 추세 전환의 신호로 본다. ​ 1-1. 배경 Mass Index는 1980년대에 도날드 도지(Donald Dorsey)에 의해 개발되었다. 추세의 전환은 주가의 변동 범위가 일정 수준 이상으로 넓어졌다가 수축하는 경우 일어난다는 특성을 기반으로 고안된 지표이다. 2. 산출법 2-1. 변수 EMA 기간 : (당일 고가 - 당일 저가)의 지수이동평균을 산출할 기간이다. 기본값은 9 합산 기간 : 단일 지수이동평균과 이중 지수이동..

1. 개요 Stochastic RSI 지표는 RSI의 (고가 - 저가) 대비 현재 RSI의 위치를 나타낸 오실레이터 지표이다. Stochastic 공식에 주가 대신 RSI를 대입하여 구하며 결과값은 0~100을 가진다. Stochastic RSI의 값이 80 이상이면 과매수 상태로 판단하고 20 이하이면 과매도 상태로 판단한다. 1-1. 배경 Stochastic RSI 지표는 투샤르 샹드와 스탠리 크롤이 개발한 지표로 1994년 그들의 저서 “The New Technical Trader”에 자세히 소개되었다. RSI의 민감도를 높이기 위해 개발되었으며 과매도/과매수 신호를 더 자주 보인다. ​ 2. 산출법 ​ 2-1. 변수 기간(RSI): RSI를 산출할 때 사용할 기간을 의미한다. 산출식의 N으로 기본..

1. 개요 Elder Ray Index는 시장의 매수 압력과 매도 압력을 측정하기 위해 알렉산더 엘더가 개발한 추세지표다. Bull Power와 Bear Power로 구성되어있으며 Bull Power는 매수 압력을, Bear Power는 매도 압력을 측정한다. Bull Power는 지수이동평균과 당일 고가의 차이를, Bear Power는 저가의 차이를 나타낸다. ​ 2. 산출법 ​ 2-1. 변수 기간(N): 지수이동평균을 산출할 때 사용할 주가의 기간이다. 기본값은 13 📢 변수는 시장 상황과 투자 목적에 맞게 조정되어야 한다. ​ ​ ​ 3. 분석 ​ 3-1. 매수 압력과 매도 압력 💡 매수 압력이 강하면 주가가 상승 추세에 오르고 매도 압력이 강하면 하락 추세에 오른다. ​ 매수 압력이 강하다는 것은..

1. 개요 Aroon 지표는 주가의 추세를 측정하기 위해 고안된 보조지표다. 보편적으로 강한 상승세에서는 새로운 고점이 나타나고 강한 하락세에서는 새로운 저점이 나타나게 되는 주가의 특성을 이용한다. Aroon Up, Aroon Down 두가지의 선으로 표현되며 Aroon Up은 현재로부터 과거 일정 기간 내의 고가까지의 거리를, Aroon Down은 저가까지의 거리를 나타낸다. 값은 0 - 100 사이를 가지며 100에 가까울수록 고점 또는 저점이 가깝다는 뜻이다. ​ 1-1. 배경 1995년 투샤르 샹드가 개발했다. “Aroon”은 산스크리트어로 “새벽빛”을 뜻하는데 새로운 추세의 시작을 알아내기 위해 만들었기 때문에 샹드가 선택한 이름이다. ​ 2. 산출법 Aroon 지표는 아래와 같은 방법으로 계..

1. 개요 ATR(Average True Range)은 주가의 변동성을 측정하는데 사용되는 기술적 지표이다. 특정 기간 동안 실제 가격이 움직인 변동폭을 측정하여 평균화한 지표로, 현재 시장의 리스크의 정도를 나타낸다. 1-1. 배경 ATR은 J. Welles Wilder에 의해 개발되었으며, 1978년 그의 저서 ‘New Concepts in Technical Trading Systems’에서 처음으로 소개되었다. ​​ 2. 산출법 ​ 2-1. 변수 기간(N) : TR의 평균을 계산하기 위해 사용되는 변수로, N에 해당한다. 기본값은 20 📢 모든 변수는 시장 상황과 투자 목적에 맞게 조정되어야 한다. ​ ​ 2-2. 산출 방식 ATR은 TR의 지수이동평균이라고 할 수 있다. 단, 지수이동평균은 초반 ..

1. 개요 MFI(Money Flow Index)는 매수와 매도의 상대강도를 측정하기 위해 사용되는 기술적 지표이다. RSI와 비슷한 지표이지만 주식의 가격 뿐만 아니라 거래량도 함께 사용한다는 차이가 있으며, ‘거래량을 감안한 RSI’로도 알려져 있다. MFI는 0에서 100 사이의 범위에서 움직이는 오실레이터로, 그 값이 20 이하일 때는 과매도, 80 이상일때는 과매수 상태로 판단할 수 있다. ​ 1-1. 배경 MFI는 진 쿠옹(Gene Quong)과 아브럼 소우댁(Avrum Soudack)이 공동으로 개발하였다. ​ 2. 산출법 ​ ​ MFI는 다음과 같은 단계를 거쳐 구할 수 있다. ​ 정해진 기간(N일) 동안, 각 일자별 고가, 저가, 종가를 평균내어 TP를 계산한다. TP와 거래량을 곱해 M..

1. 개요 OBV(On Balance Volume)는 대표적인 거래량 지표로, 거래량 이동평균과 함께 기술적 분석가들에게 가장 많이 이용되는 거래량 지표 중 하나이다. 거래량은 항상 주가에 선행한다는 것을 전제로, 거래량 분석을 통해 주가의 변동을 분석하기 위해 사용된다. ​ 주가가 상승하면 그 날의 거래량을 더하고, 주가가 하락하면 그 날의 거래량을 차감하여 거래량의 누적 변동을 표현한다. 같은 수준의 주가가 상승하더라도 거래량이 동반되지 않은 상승은 매수강도가 약하고 대규모 거래량을 수반한 주가의 상승은 매수강도가 강하다는 개념을 수치화한 지표이다. ​ 1-1. 배경 OBV는 조 그랜빌(Joe Granville)이 개발해 1963년 그의 저서 “Granville’s New Key to Stock Ma..