해외 선물 정보 나눔

1. 개요 윌리엄스 %R(Williams %R, %R)은 모멘텀 지표의 일종으로, 0과 -100 사이에서 움직이는 오실레이터형 지표이다. 현재 종가가 최고가와 최저가 중 어디에 더 가까운지를 계산하여, 과매도와 과매수 수준을 파악하기 위해 사용된다. ​ 1-1. 배경 윌리엄스 %R은 원자재 및 선물 트레이더이자 저술가로 유명한 래리 윌리엄스(Larry Williams)가 1966년도에 개발하였다. 지표 계산을 위한 공식은 그의 저서인 How I Made One Million Dollars… Last Year… Trading Commodities(1979)에 소개되어 있다. 해당 책에 나와있는 오리지널 공식은 백분율화를 위해 100을 곱하지만, 이후 다른 매체를 통해 -100을 곱하는 방식이 퍼져 현재는 ..

1. 개요 AD Line(Accumulation/Distribution Line, 누적확산지수)는 가격과 거래량에 기반한 보조지표로, 가격 움직임에 동반되는 거래량이 많을수록 향후 가격의 움직임이 더 커진다는 원리를 바탕으로 한다. 하루의 변동 폭 대비 종가의 상대적인 위치를 기반으로 매수와 매도의 상대적인 강도를 측정하며, 이를 통해 주식의 매집과 분산을 파악한다. ​ 1-1. 배경 AD Line은 차이킨 오실레이터 등을 개발한 마크 차이킨(Marc Chaikin)이 만들었다. 다만, 래리 윌리엄스가 만든 William’s Accumulation/Distribution, 상승-하락선을 의미하는 Advance-Decline Line(AD Line) 등 비슷한 이름을 지닌 지표들과는 다른 지표이니 혼동하지..

1. 개요 CMF(Chaikin Money Flow, 차이킨 자금흐름)는 거래량과 관련된 지표로, 일정 기간 동안 시장에 유입되거나 빠져나가는 자금의 흐름을 측정하기 위해 고안된 지표이다. -1에서 1 사이의 범위에서 움직이는 오실레이터의 일종이며, CMF의 값을 통해 매수 혹은 매도 압력의 강도를 알 수 있다. ​ 1-1. 배경 CMF는 1980년대 초에 기술적 분석가인 마크 차이킨(Mar Chaikin)에 의해 만들어졌다. 마크 차이킨이 개발한 또다른 기술적 지표인 AD Line(Accumulation/Distribution Line)과 계산의 바탕이 되는 요소를 공유하기 때문에 밀접한 연관이 있다. ​ 2. 산출법 ​​ ​ 2-1. 변수 기간: CMF 계산에 사용되는 값으로, n에 해당한다. 기본값..

1. 개요 주가 사이클의 변곡점을 찾아 매매시점으로 활용하고자 하는 모멘텀 지표이다. 주가의 평균변화율의 추이를 분석함으로써 상승과 하락의 강도를 측정한다. 단순히 SONAR만을 이용하기보다는 SONAR의 지수이동평균인 시그널을 함께 사용하면 지표의 안정성을 높일 수 있다. 1-1. 배경 SONAR는 1797년 일본 노무라 증권 조사부의 기술적 분석가인 오카모도에 의해 개발된 지표로서 주가 사이클의 전환점을 파악하기 위해 개발된 시계열 차트이다. SONAR 모멘텀이라는 이름으로 불리기도 한다. ​ 2. 산출법 ​ 2-1. 산출 방식 SONAR SONAR는 당일의 n일 지수이동평균에서, k일 전의 n일 지수이동평균을 차감하여 계산된다. ​ 시그널 시그널 곡선은 앞서 구한 SONAR에 m일 지수이동평균을 취..

1. 개요 TRIX(Tripple Exponential Moving Average)는 지수이동평균을 3번 행한 값의 변화율을 보여주는 모멘텀 오실레이터 지표이다. 불필요하고 중요하지 않은 주가 변화를 제거하고 지표의 변동성을 줄여 안정적인 신호를 생성하기 위해 고안된 지표로, 매우 매끄러운 곡선을 그리는 장점을 가지고 있다. . 1-1. 배경 TRIX는 기술적 분석에 관한 잡지, Technical Analysis of Stocks and Commodities의 편집자인 잭 헛슨(Jack K. Hutson)이 1980년대 초에 개발하였다. ​ 2. 산출법 ​ TRIX TRIX는 종가에 지수이동평균을 3번 취한 후, 해당 값의 변화율을 계산함으로써 구할 수 있다. 이를 단계별로 표현하면 다음과 같다. 종가의..

1. 개요 Price Channel은 시장의 변동성을 측정하고 과매수/과매도 시기로부터의 탈출을 알아내기 위해 만들어진 차트 지표다. 최근 일정 기간 내의 최고가와 최저가로 상하단 밴드를 구성하며 중단밴드는 상하단 밴드의 평균으로 이루어진다. 일반적으로 주가가 상단 밴드를 상향 돌파하면 과매수 상태로 해석하고 하단 밴드를 하향 돌파하면 과매도 상태로 해석한다. 1-1. 배경 Price Channel은 미국의 상품 및 선물 거래의 선구자인 리처드 돈키언이 20세기 중반에 추세의 확인을 돕는 용도로 개발했다. 개발자의 이름을 따 Donchian Channel이라고 표기하기도 한다. 돈키언은 현재 추세 추종의 아버지라고 불린다. ​ 2. 산출법 ​ ​ 2-1. 변수 기간 : Upper Band와 Lower B..

1. 개요 Force Index는 추세의 강력한 정도를 측정하는 추세 지표로 주가의 변화량과 거래량의 곱으로 산출한다. Force Index의 값이 0보다 크면 상승 추세이고 0보다 작으면 하락 추세인 것이다. 주가의 변화량과 거래량이 클수록 값이 커지기 때문에 Force Index의 값이 클수록 추세가 강한 것이라고 해석할 수 있다. ​ 1-1. 배경 Force Index는 정신과 의사이자 기술분석가인 알렉산더 엘더가 개발해 그의 저서 “Trading for a Living”에 소개한 지표이다. 엘더에 따르면 주가 움직임의 3가지 필수 요소는 방향, 정도, 거래량이다. Force Index에서는 3가지 요소가 모두 사용된다. ​ 2. 산출법 ​ ​ 2-1. 변수 기간 : 지표의 변동성을 줄이기 위해 적..

1. 개요 Percentage Price Oscillator(PPO)는 기간이 다른 두 지수이동평균의 차이를 비율로 보여주는 모멘텀 지표다. PPO의 값이 증가하면 주가가 상승 추세인 것이고 하락하면 주가가 하락 추세인 것이다. PPO의 지수이동평균인 Signal과의 교차를 통해 유의미한 매매 시점을 파악할 수 있다. ​ ​ 2. 산출법 2-1. 변수 장기 : 장기 지수이동평균을 산출할 기간 M이다. 기본값은 26 단기 : 단기 지수이동평균을 산출할 기간 N이다. 기본값은 12 시그널 : 시그널을 산출할 기간 T이다. 기본값은 9 📢 모든 변수는 시장 상황과 투자 목적에 맞게 조정되어야 한다. ​ 3. 분석 ​ 3-1. 추세의 확인 💡 PPO의 값이 증가하면 상승 추세인 것이고 하락하면 하락 추세인 것이..

1. 개요 Percentage Volume Oscillator(PVO)는 가격이 아닌 거래량을 위한 모멘텀 오실레이터로 거래량의 추세와 추진력(모멘텀)을 보여준다. MACD 지표처럼 PVO와 PVO의 Signal, 히스토그램을 모두 나타낸다. PVO는 단기 지수이동평균과 장기 지수이동평균 차이를 비율로 나타내며, Signal은 PVO의 이동평균선이고 히스토그램은 PVO와 Signal의 차이이다. ​ 2. 산출법 2-1. 변수 장기 : 거래량의 장기 지수이동평균 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 26 단기 : 거래량의 단기 지수이동평균 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 12 시그널(K) : PVO의 지수이동평균인 시그널 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 9 📢 모든 변수는 시장 상황과 투자..

1. 개요 Ultimate Oscillator(UO)는 매수 압력의 단기, 중기, 장기 평균을 모두 고려하여 현재 시장의 매수 압력의 정도를 측정하는 모멘텀 지표다. 하나의 기간만 이용하는 다른 모멘텀 지표와 달리 시장 상황에 예민하게 반응하지 않는 장점이 있다. 0 - 100의 값을 가지며 UO의 값이 30 이하일 때는 과매도 상태, 70 이상일 때는 과매수 상태이다. ​ 1-1. 배경 Ultimate Oscillator(UO)는 1976년에 래리 윌리엄스에 의해 개발되었다. 하나의 기간만을 이용하는 기존의 모멘텀 오실레이터들은 주가의 강한 상승이 있을 시 초반에는 상승하지만 이후 주가가 계속 증가하여도 지표의 값은 감소하여 다이버전스가 형성되는 단점이 있었다. UO는 이런 단점을 보완하기 위해 3가지..